Indicateur De Déplacement Moyenne Rsi

Cela doit être la recherche la plus frustrante jamais que je cherche un indicateur simple: une moyenne mobile (où le type peut être sélectionné: SMA, EMA, etc) ainsi que la période (aussi une entrée) de la RSI, ce qui permettrait Pour vous de spécifier la période de la RSI ainsi. Trois entrées: MA TypeSMA, SMA Period7 et RSI Period13. Tracé comme le RSI standard avec 20,50 et 80 niveaux. J'ai un constructeur indicateur personnalisé, mais absolument aucune instruction sur la façon de construire un indicateur hors d'un autre. En outre, MT4 instructions ne font pas beaucoup de sens non plus. Est-ce que quelqu'un peut aider Any serait grandement apprécié. Tout est quotsimplequot quand quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de le faire pour eux. Et il est toujours compliqué quand quelqu'un le fait pour quelqu'un d'autre. Commencez ici et votre indicateur quotsimplequot ne vous prendra pas longtemps à faire. Ou si vous voulez un moyen encore plus simple, cliquez ici: MT4 amp MT5 Indicateurs codés pour vous Merci pour la réponse Devries. La ligne rouge est la SMA de 7 périodes du RSI de 13 périodes. Cet indicateur est RSI avec une moyenne calculée de celui-ci. Vous pouvez apprendre comment le faire Prendre l'indicateur RSI et mettre en codage un autre tampon calculé par gt iMAOnArray (RSIBuffer, 0, SignalLinePeriod , SignalLineShift, SignalLineMaMethod, i) Nous allons seulement aider si vous trie quelque chose vous Si vous voulez avoir la version que j'ai Alors MT4 amp MT5 Indicateurs codés pour vous ou me contacter personnellement J'ai utilisé le code existant de l'indicateur TDI qui dérive toutes les MA de Le RSI, et enlevé les composants que je ne voulais pas, à savoir les bandes de volatilité et l'autre MA. Je pense clairement que j'ai enlevé quelque chose nécessaire ou ne pas définir quotiquot convenablement. Il a compilé très bien et tiré sur le tableau, mais aucun MA ne se présente, juste un espace balck avec les niveaux 68, 50 et 32. J'ai d'abord reçu des erreurs de code concernant la définition de quotiquot, que j'ai réussi à emprunter à nouveau pour l'obtenir à compiler. Peut-être que j'ai raté quelque chose d'extrêmement important pour faire ce travail. Peut-être que vous wouldnt l'esprit d'avoir un regard Vraiment apprécier toute votre aide jusqu'à présent. Propriété indicatorbuffers 2 propriété indicatorcolor1 Black propriété indicatorcolor2 Propriété verte indicatorseparatewindow --- paramètres d'entrée extern int RSIPeriod 13 8-25 extern int RSIPrice 0 0-6 extern int RSIMAPeriod 2 extern int RSIMAType 0 0-3 --- tampons double RSIBuf, MaBuf int Init () IndicatorShortName (quotMA du RSIquot) SetIndexBuffer (0, RSIBuf) SetIndexBuffer (1, MaBuf) SetIndexStyle (0, DRAWNONE) SetIndexStyle (1, DRAWLINE), 0,2 SetIndexLabel (0, NULL) Le RSIquot) SetLevelValue (0,50) SetLevelValue (1,68) SetLevelValue (2,32) SetLevelStyle (STYLEDOT, 1, DimGray) RSIBufi (iRSI (NULL, 0, RSIPeriod, RSIPrice, i) Xlti x) RSIx-i RSIBufx MA RSIBufxRSIMAPeriod Utilisation d'une moyenne mobile avec RSI: Une autre façon de créer un signal de RSI Avez-vous déjà été frustré par RSI Combien de fois ne parvient-il pas à atteindre ces zones de surcompense et de survente? Le prix continue juste. Eh bien, il ya une autre technique, pas très exacte, mais peut être utile. Il est possible de tracer une ligne de tendance sur RSI. Regardons ceci: Dans ce diagramme quotidien de l'euro-dollar j'ai tracé un RSI et ai ajouté à ceci une moyenne mobile de 7 périodes. Tout d'abord, vous pouvez voir que le RSI lui-même n'a jamais atteint la sur-vente, tandis qu'à deux reprises a juste brossé overbought. De toute évidence, les signaux de RSI sont faibles à tout le moins. Que se passe-t-il si nous essayons et considérons les métiers lorsque le RSI casse la moyenne mobile, j'ai mis en évidence des pauses importantes et on peut voir que si nous avions échangé de cette manière sans aucun autre signal, nous aurions vu quelques métiers mauvais et quelques assez bons aussi . Cependant, nous voudrions vraiment filtrer les métiers mauvais. Bien souvent, cela peut compenser les profits que nous faisons. Examinons d'abord la définition d'une tendance. Une tendance à la hausse est lorsque les deux hausses de prix se déplacent plus haut et les bas de prix sont également en mouvement plus élevé. Une tendance à la baisse est lorsque les deux bas de prix se déplacent plus bas et les hausses de prix sont également en mouvement plus bas. Avec cette définition, il suggère que, avant que nous puissions confirmer un renversement, nous avons besoin de voir le dernier grand brisé élevé dans un mouvement plus bas ou le dernier majeur faible est violé dans un mouvement plus élevé. Regardez Point 1 où le prix a été en hausse, mais pendant ce rallye, il ya eu une brève période de l'action prix agité, mais qui a maintenu la séquence des hauts plus élevés et des plus bas. Pendant cette période RSI a oscillé autour de sa moyenne. Il serait possible d'éviter de vendre sur les croix plus bas à moins que le prix se dégrade au-dessous du dernier grand plus bas. Il n'a jamais fait. Si nous aurions gardé avec une position longue est incertain mais certainement nous pourrions essayer d'acheter les croix plus haut une fois que le prix a pénétré au-dessus du dernier grand plus haut. Au point 2, nous avons vu un renversement de prix plus bas, mais à ce point il ya une forte correction plus élevée qui force RSI au-dessus de sa moyenne. Cependant, une fois de plus prix ne parvient pas à confirmer ce signal en ne cassant pas au-dessus de la dernière grande. Au point 3, il y a une situation semblable à celle du point 2. Il est probable que nous ayons peut-être pris un mauvais métier ici car le prix s'est juste rompu au-dessus de la haute précédente. Les signaux ne sont jamais parfaits. Au point 4, nous avons eu la même situation qu'au point 2. La correction du prix est profonde et aurait probablement atteint un arrêt à la traîne à un moment donné, mais nous aurions encore pris un petit profit. Cependant, depuis le dernier grand sommet était beaucoup plus élevé, nous aurions évité de se faire fouetter hors de notre position. Enfin au point 5 nous avons le contraire, un rallye dans lequel une correction de prix inférieure a forcé RSI au-dessous de sa moyenne. Ici, la situation est un peu mitigée puisqu'il y avait une correction précédente plus bas et quand RSI a brisé au-dessous de la moyenne il s'est déplacé quelques points au-dessous du bas précédent. Il est possible que nous soyons allés à court mais le signe d'achat subséquent après RSI s'est cassé au-dessus de la moyenne aurait été très rentable. C'est un exemple très simple et seulement en utilisant un graphique quotidien. Lors de la négociation de cette réalité, il est toujours conseillé de faire d'autres analyses dans les cartes à plus court terme pour confirmer le plus grand signal. Alternativement, il est possible de souscrire à un service de commentaires avec un soutien fiable et des niveaux de résistance pour obtenir une opinion professionnelle sur ce qui constitue un renversement (ou la poursuite) d'une tendance. Pour obtenir une moyenne tirée dans Dealbook, allez dans le Chart Studio et ouvrez l'indicateur RSI. Vous serez en mesure de créer un nouvel indicateur (par exemple RSI moyenne) et de l'enregistrer. Vous devez apporter les modifications suivantes: 1. Nommez l'indicateur quotRSIAveragequot 2. Ajoutez un tracé supplémentaire dans la ligne quotDrawquot appelé Avg (quotAveragequot) 3. Au-dessous de la dernière ligne de texte, mais au-dessus du dernier quotend. quot Ajouter: Avg: sma Ligne, 7) Ceci est montré ci-dessous avec les changements mis en évidence. (S), d (série), u (série), u (série), u (série) (Séries), ad (séries), dif (nombre), f (nombre) commencent linehi: madeeries (front), back (close), back (close) (Prix) uf: 0 df: 0 pour i: f 1 à dos (prix) ne commence dif: pricei - pricei - 1 si dif gt 0 alors commence ui: dif di: 0 fin else begin ui: 0: - dif end end au: mma (u, période) ad: mma (d, période) ligne: 100 au (au ad) Moy: sma (ligne, 7) fin. Ensuite, dans la barre de menu supérieure, cliquez sur quotBuildquot puis quotVerifyquot Vous devrez fournir un nom. Vous pouvez utiliser quotRSI Averagequot Puis cliquez sur quotBuildquot à nouveau et cette fois choisissez quotInstallquot Cela devrait maintenant être prêt à utiliser dans les tableaux dans Dealbook. Moving Moyenne Crossover System avec RSI Filter Systèmes simples ont les meilleures chances de réussir en ne devenant pas excessivement courbe-fit . Toutefois, l'ajout d'un filtre simple à un système robuste peut être un excellent moyen d'améliorer sa rentabilité, à condition d'analyser également comment il peut modifier les risques ou les biais incorporés dans le système. Le système Crossover de moyenne mobile avec RSI Filter est un excellent exemple de cela. A propos du système Ce système utilise le SMA de 30 unités pour la moyenne rapide et le SMA de 100 unités pour la moyenne lente. Parce que sa moyenne mobile rapide est un peu plus lente que le SPY 10100 Long seulement mobile moyenne Crossover System. Il devrait produire moins de signaux commerciaux totaux. Il sera intéressant de voir si cela conduit à un taux de victoire plus élevé. Le système utilise également l'indicateur RSI comme filtre. Cela est conçu pour garder le système hors des métiers dans les marchés qui ne sont pas tendance, ce qui devrait également conduire à un taux de victoire plus élevé. Le système entre dans une position longue lorsque l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA si le RSI est supérieur à 50. Il entre dans une position courte lorsque l'unité SMA 30 traverse en dessous de l'unité SMA 100 si le RSI est inférieur à 50. Le système sort Une position longue si l'unité 30 SMA croise en dessous de l'unité 100 SMA, ou si le RSI tombe en dessous de 30. Il sort une position courte si l'unité 30 SMA croise au-dessus de l'unité SMA 100 ou si le RSI dépasse 70. Il met également en place un arrêt de fuite qui est basé sur la volatilité du marché et établit un arrêt initial au plus bas récent pour une position longue ou le plus récent haut pour une position courte. Un diagramme FXI quotidien, l'EURFD ETF, montre les règles du système en action 30 unités SMA croix au-dessus de 100 unités SMA RSI gt 50 30 unité SMA croise au-dessous de 100 unités SMA RSI lt 50 30 unité SMA croise en dessous de 100 unités SMA, 30 ou Trailing Stop est atteint, ou Arrêt initial est atteint Sortie courte Lorsque: 30 unité SMA croise au-dessus de l'unité 100 SMA, ou RSI s'élève au-dessus de 70, ou Trailing Stop est touché, ou Stop initial est atteint Backtesting Résultats Les résultats backtesting I Trouvé pour ce système ont été de l'Euro vs US Dollar marché de 2004 à 2011 en utilisant une période de temps quotidienne. Pendant ces sept années, le système n'a fait que 14 métiers, de sorte qu'il a définitivement filtré une grande partie de l'action. La question est de savoir si oui ou non il a filtré les bons métiers ou les mauvais. Sur ces 14 métiers, huit étaient gagnants et six étaient perdants. Cela donne au système un taux de 57 victoires, que nous savons peut être échangé avec beaucoup de succès à condition que le taux de profit est également forte. Backtesting rapports pour les systèmes de forex utiliser un stat appelé facteur de profit. Ce nombre est calculé en divisant le bénéfice brut par la perte brute. Cela nous donne le bénéfice moyen que nous pouvons attendre par unité de risque. Les résultats de ce rapport de backtesting ont donné à ce système un profit de 3,61. Cela signifie qu'à long terme, ce système fournira des rendements positifs. Pour un point de comparaison, le Triple Crossover Average Moving Average n'a qu'un facteur de profit de 1,10, donc le système de croisement moyen mobile avec RSI est susceptible d'être trois fois plus rentable. Cela signifie que l'utilisation d'un plus grand nombre pour la moyenne mobile rapide et en ajoutant le filtre RSI doit filtrer certains des métiers moins productifs. Ces chiffres sont encore soutenus par le fait que le bénéfice moyen a été un peu plus du double de la perte moyenne. Cependant, en dépit de ces ratios positifs, le système a subi un abaissement maximal de près de 40. Taille de l'échantillon Le fait que ce système donne si peu de signaux est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Placer moins de métiers et de les détenir pour de plus longues périodes de temps permettra de garder les coûts de transaction de devenir un facteur. Toutefois, l'analyse de 14 métiers survenus sur sept ans pourrait conduire à des résultats faussés en raison de la faible taille de l'échantillon. Je suis curieux de savoir comment ce système aurait effectué si elle a été échangée à travers une douzaine de paires de devises différentes au cours de la même période. En outre, comment aurait-il eu lieu si le backtest remontait à 50 ans ou testé le système sur des indices boursiers ou des produits de base. Il existe des statistiques clairement positives pour justifier une exploration plus poussée de ce système, mais il serait insensé de négocier de l'argent réel sur la base des résultats de 14 métiers. Exemple de trading Un exemple de ce système à l'œuvre peut être vu sur le tableau actuel du FXI. Vers le 18 mars de cette année, la SMA de 30 jours a traversé en dessous de la SMA de 100 jours. À ce moment-là, le RSI était également inférieur à 50. Cela aurait déclenché une position courte quelque part juste en dessous de 36. L'arrêt initial aurait probablement été placé au-dessus du récent sommet à 38. À la mi-avril, le prix était tombé à 34 et Nous serions assis sur un bénéfice agréable. Le prix a ensuite rebondi à presque déclencher notre arrêt initial à 38 au début de mai avant de s'écraser presque tout le chemin à 30 à la fin de Juin. Il a depuis rebondit à la gamme 34. À aucun moment au cours de cette action, la SMA de 30 jours n'a franchi la barre des 100 SMA et la RSI est restée en dessous de 70. Aucune de ces mesures n'aurait donc déclenché une sortie. Alors que le prix a été proche de notre arrêt initial, il n'a pas tout à fait y arriver, donc cela aurait gardé dans le commerce ainsi. La seule chose qui aurait pu causer une sortie aurait été l'arrêt de fuite, qui aurait dépendu de combien de volatilité, nous l'avons mis pour permettre. Il est encore trop tôt pour dire si nous voudrions avoir été arrêtés ou non. À propos de l'indicateur RSI L'indicateur RSI a été développé par J. Welles Wilder et a été présenté dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Il s'agit d'un indicateur de momentum qui oscille entre zéro et 100, indiquant la vitesse et le changement de prix. Beaucoup de commerçants de momentum utilisent RSI comme overboughtoversold indicateur. Le RSI est calculé en calculant d'abord RS, qui est le gain moyen des n dernières périodes divisé par la perte moyenne des dernières n périodes. La valeur de n est généralement de 14 jours. RS (Gain moyen) (Perte moyenne) Une fois RS calculé, l'équation suivante est utilisée pour faire de cette valeur un indicateur oscillant: RSI 100 8211 100 (1 RS) Cela nous donnera une valeur entre zéro et 100. Toute valeur au-dessus 70 est généralement considérée comme une surcompense, et toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue. Cependant, comme ce système est un système de tendance suivant, la surcompense et la survente n'ont pas leurs connotations négatives habituelles. Lors de l'utilisation d'un m. a. Stratégie que vous prenez en considération le taux d'intérêt de la monnaie aussi .. vous utilisez le dollar comme votre monnaie de base que j'ai échangé des stocks avant, mais jamais de forex, et j'essaie de construire quelque chose avec python, un forex en utilisant un 8gt20 long8lt20 court , Mais je me demande encore si je dois incorporer le taux d'intérêt de chaque devise dans l'analyse pour le pampl. Merci pour votre temps. Jorge Medellin jormoriagmail PS. Je sais que la jokey est aussi important que le cheval, donc dans ce cas, je suis FOREX FORFAIT comme monnaies par opposition aux contrats à terme ou contrats à terme. Merci pour votre note. Le taux d'intérêt brut lui-même n'est pas le plus important. Nous sommes, après tout, des paires de négociation. La devise forte sera celle avec la plus haute attente pour la hausse des taux d'intérêt. Je ne voudrais pas prêter attention aux taux d'intérêt beaucoup, du moins pas pour le moment. Les commerçants se soucient beaucoup plus de l'assouplissement quantitatif que le taux d'intérêt pour le moment. QE est beaucoup plus important et dangereux. Laisser un commentaire Annuler la réponse.